DEIMOS - Terminal Quantitatif & Trading Temps Réel
DEIMOS est une plateforme quantitative conçue pour rivaliser avec les standards des terminaux institutionnels. L'enjeu majeur de ce projet réside dans la gestion de la haute fréquence et le maintien absolu de la fluidité de l'interface (60 FPS) lors de l'ingestion de flux de prix en direct.
Interface réactive avec flux WebSockets live et gestion du P&L (Portfolio Management) en direct.
Architecture Backend (Asynchrone & Concurrence)
Le cœur du système est motorisé par FastAPI et Uvicorn. Pour résoudre le problème des verrous d'écriture lors du streaming de données WebSocket, la base de données SQLite implémente une architecture SST (Single Source of Truth) configurée avec le pragma journal_mode=WAL (Write-Ahead Logging). Cela permet des lectures et écritures non bloquantes, essentielles pour un flux de marché ininterrompu.
Fluidité absolue à 60 FPS maintenue grâce au déchargement des calculs vectoriels sur Web Workers.
Architecture Frontend (Heavy Client & Off-Thread Computing)
L'interface en React/Vite s'appuie sur lightweight-charts pour le rendu canvas. La véritable innovation réside dans le déchargement du thread principal (V8) : l'intégralité de la lourde charge mathématique (calcul vectoriel de 19 indicateurs sur des milliers de bougies) est isolée dans des Web Workers dédiés (calculation.worker.js).
Ajustement algorithmique automatique des paramètres d'indicateurs via le moteur d'optimisation.
Moteur d'Optimisation (Smart A.I.) DEIMOS intègre un module de 'Shadow Back Compute' capable de brute-forcer les meilleurs paramètres d'un indicateur sur un actif donné (ex: trouver la période EMA optimale pour obtenir 85% de win-rate sur un an).
_ Moteur Quantitatif & Bibliothèque d'Indicateurs
- Développement 'from scratch' de 19 indicateurs techniques vectorisés en JavaScript pour l'exécution côté client.
- Programmation d'indicateurs de Tendance (SMA, EMA, WMA, HMA, VWMA, DEMA, TEMA, ZLEMA, KAMA, McGinley Dynamic) et de Volatilité (Bollinger, Keltner, Donchian, Envelope, STARC).
- Architecture de calcul 'Resolution-Based Independence' (RBI) permettant de projeter des métriques macro (ex: Daily) sur des vues micro (ex: 1m).
_ Data Streaming & Performance (60 FPS)
- Implémentation d'une flotte de Web Workers pour isoler le calcul des tableaux mathématiques, prévenant tout 'UI Freeze' lors de l'application d'indicateurs lourds.
- Création d'un gestionnaire de WebSockets broadcastant les 'Ticks' de prix en temps réel sur des canaux spécifiques et globaux.
- Synchronisation intelligente de l'état (Zustand) évitant la reconstruction complète de l'arbre DOM à chaque variation de prix (Flicker-free updates).
_ Portfolio Management System (DPMS) & Smart Features
- Développement d'un simulateur de portefeuille temps réel : calcul de l'Equity, de l'Unrealized P&L et gestion du Cash Flow dynamiquement indexé sur le flux WebSocket.
- Conception d'une API d'optimisation paramétrique (Smart A.I.) déterminant automatiquement les paramètres maximisant l'efficacité d'un indicateur.
- Système de 'Watchlists' hiérarchiques avec persistance SQLite asynchrone et mise à jour des variations en background sync.